银行资本充足率?
现如今银行资本充足率10.5%为正常。
银行最低资本充足率从1988年的8%提高到10.5%。
资本充足率不宜太低,所以10.5%的底线要坚守。但也并非越高越好。原因在于,首先,过高同过低一样,同样会导致道德风险和激励扭曲。过高的资本充足率意味着过高的资金成本,在市场竞争的压力下,管理层必然要竭力跑赢大市,提供令各方都满意的股本回报表现。在杠杆率受限的情况下,要提高回报水平,就只能承担高风险的业务,于是风险赌博和监管规避等现象很容易发生。
我国商业银行一级资本充足率?
我国商业银行一级资本充足率又叫资本风险(加权)资产率。资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。国家调控者跟踪一个银行的CAR来保证银行可以化解吸收一定量的风险。资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。
银行核心资本充足率公式?
1 核心资本充足率=(核心资本/加权风险资产总额)×100%《巴塞尔协议》中规定,签署国银行资本充足率要求达到8%,即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%;核心资本充足率达到4%,即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。《巴塞尔协议3》中规定:核心资本充足率达到6%即核心资本不能低于风险资产的6%。2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定:商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%核心资本充足率=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%
什么是资本充足率?
静态资本充足率又叫资本风险(加权)资产率Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)。
静态资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。国家调控者跟踪一个银行的CAR来保证银行可以化解吸收一定量的风险。静态资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。各国金融管理当局一般都有对商业银行静态资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。静态资本充足率有不同的口径,主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。静态资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀,保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行静态资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。静态资本充足率有不同的口径,主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。
资本充足率计算例题及答案?
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行资本充足率计算公式为( )。
A、(总资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%
B、(一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%
C、(核心一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%
D、(总资本-一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%
【正确答案】A
【点评】本题考查资本充足率。商业银行资本充足率计算公式为:(总资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%。
资本充足率计算公式?
资本充足率(“CAR”)是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。
CAR定义为:
CAR=资产/风险
风险可以是加权资产风险(a),也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。
如果使用加权资产风险,那么,
CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%。
后面那个不等号是国家调控者的标准要求。
T1 T2分别是两种类型的可以计入总量的资产:
第一类资产(实际贡献的所有者权益),即银行不用停止交易即可以化解风险的资产;
和第二类资产(优先股加百分之50的附属债务),停业清理可以化解风险的资产,对储户提供相对较少额度的保护。
本地规定现金和政府债券没有风险,居民抵押贷款50%风险,其他所有类型资产100%风险。
下面,举个例子来说明:
银行A有100单位资产,组成如下:
现金: 10
政府债券: 15
抵押贷款: 20
其他贷款: 50
其他资产: 5
又假设,银行A有95单位的债务。根据定义,所有者权益=资产-负债,即5单位。
银行A的加权资产风险计算如下:
现金10 * 0% = 0
政府债券15 * 0% = 0
抵押贷款20 * 50% = 10
其他贷款 50 * 100% = 50
其他资产5 * 100% = 5
总加权资产风险 65
所有者权益5
核心资产充足率 (T1/加权资产风险) = 5/65 = 7.69%
尽管银行A看似有着高达95:5的负债-所有者权益比率,或者说,95%的资产负债率,但它的核心资产充足率则充分的高。此银行风险较低,因为它的部分资产比其他资产风险低。
资本充足率是银行资本总额与加权平均风险资产的比值,资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。
资本充足率=(资本-资本扣除项)/(信用风险加权资产+(操作风险资本+市场风险资本)*12.5)
1、其中,资本=核心资本+附属资本(二级资本)
2、核心资本包括实收资本或普通股股本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
3、附属资本包括重估储备、未公开储备、普通呆账准备、混合债务工具和长期次级债务。
资本扣除项包括:
(一)商誉;
(二)商业银行对未并表金融机构的资本投资;
(三)商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。
风险加权资产为对应资产负债表上的资产乘以相应风险系数求和所得到的带有风险的资产额。商业银行计算各项贷款的风险加权资产时,应首先从贷款账面价值中扣除专项准备;其他各类资产的减值准备,也应从相应资产的账面价值中扣除。
巴塞尔委员会认为,“银行的市场风险是指由于市场变量的波动而导致银行的表内或表外头寸在被清算成冲抵之前遭受价值损失的可能性”, 包括市场风险和操作风险的资本,与市场供求状况、利率等因素有关。
银行资本充足率的计算方法?
银行资本充足率计算: 资本充足率(“CAR”)是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。 CAR定义为:CAR=资产/风险风险可以是加权资产风险(a),也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。如果使用加权资产风险,那么CAR={T1+T2}/a≥8%。 后面那个不等号是国家调控者的标准要求。 T1,T2分别是两种类型的可以计入总量的资本。 第一类资本(实际贡献的所有者权益加上未分配利润),即银行不用停止交易即可以化解风险的资产; 第二类资本(优先股加百分之50的附属债务),停业清理可以化解风险的资产,对储户提供相对较少额度的保护。 例如: 某商业银行的核心资本为300亿元,附属资本为40亿,拥有三类资产分别为6000亿元、5000亿元、2000亿元,与其对应的资产风险权数分别为10%、20%、100%,其资本充足率为:(300+40)÷(6000×10%+5000×20%+2000×100%)=9.4%2010年巴塞尔协议,强化了银行资本充足率监管标准,商业银行总资本充足率应达到10.5% 释义: 银行资本充足率指银行自身资本和加权风险资产的比率,代表了银行对负债的最后偿债能力。 为了让金融业在众多风险面前有足够的抵抗能力,最低限度地降低金融业暴发危机引起社会动荡,1988年在瑞士巴塞尔召开的”巴塞尔银行监管委员会”会议上确定了8%的资本充足率要求,中国在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。
资本充足率怎么查找?
要查看各银行的资本充足率:打开同花顺抄股软件,在软件中偏位置点“个股资料”搜索,要查询银行—财务状况—银行专项指标,这样就可以查到的。商业银行的资本充足率不得于8%。
资本充足率是指资本总额与加风险资产的比例,资本充足率反映商业银行在存款人债权人的资遭受损失之前,该银行能以自资本承担损失的程度。