什么是标准维纳过程 标准的维纳过程

什么是标准维纳过程？

维纳过程是一个重要的独立增量过程，也称作布朗运动过程。数学中，维纳过程是一种连续时间随机过程，得名于诺伯特·维纳。由于与物理学中的布朗运动有密切关系，也常被称为“布朗运动过程”或简称为布朗运动。维纳过程是莱维过程（指左极限右连续的平稳独立增量随机过程）中最有名的一类，在纯数学、应用数学、经济学与物理学中都有重要应用。

延伸阅读

布朗运动的方差函数？

dSt=μStdt+σStdWt

这里Wt是一个维纳过程,或者说是布朗运动，而μ(‘漂移百分比’) 和σ(‘波动百分比’)则是常量。

几何布朗运动公式？

布朗运动公式：

这里 Wt 是一个维纳过程，或者说是布朗运动，而漂移百分比 μ 和波动百分比 σ 则为常量。

维纳过程是正交增量吗？

不是的，维纳过程，属于副交增量

伊藤公式内容？

本数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机微分方程，，其中，σ(t,x)是干扰强度，μ(t,x)是漂移率，σ(t,x)dz服从正态分布N(0,σ2(t,x))。

该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的维纳过程，它直接把布朗运动理解为随机干扰，从而赋予了布朗运动最一般的意义。