散文精选网对数收益率的原理？
对数收益率是取对数后两个时期资产价值的差值，也就是多个时期资产的对数收益率等于每个时期对数收益率之和。
是取对数后两个时期资产价值的差值，也就是多个时期资产的对数收益率等于每个时期对数收益率之和。
使用对数收益率的原因有哪些？
在研究股票市场价格时，我们通常认为股票价格模型服从布朗运动，即对数收益率正态分布。通过对人民币兑美元日对数收益率的统计检验，发现人民币外汇市场符合非线性分形分布。然而，实际市场数据的实证统计结果表明，大多数股票的对数收益率不服从正态分布。
因此，虽然对收盘价的分析往往是基于投资股票收益率，股票收益率可以分为简单收益率和对数收益率
简单收益率：指的是两个相邻价格之间的变化率。
对数收益率：是指取对数后，每两个价格之间的差值。
由于常用的时间序列分析模型要求随机变量为二阶矩平稳，显然价格序列通常是I(1)过程或广义维纳过程。这类过程的二阶矩不稳定，很多模型不适用，需要进行对数变换，变成稳定的序列。
对数收益率的时间序列可加性可以用另外两个利器：中心极限定理和大数定律。
假设初始资金X _ 0(假设等于1)，ln(X_T)=ln(X_T/X_0)是整个T周期的对数收益率。
对数收益率最大的优点是可加性，积分对数收益率可以通过加单周期的对数收益率得到。
延伸阅读
价值预期率定义？
是指如果没有意外事件发生的话可以预计到的收益率。价值预期率可以是指数收益率也可以是对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
对数收益率计算公式？
对数收益率公式是R=ln(Pt/Pt-1)。
区别持有期收益率和对数收益率？
持有期收益率是沒有时间性，没有定义，对数收益率是在规定的数目一定要达到
日对数收益率怎么算？
对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+…得到
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「手把手教你」Python计算股票收益率、Alpha和Beta值
本文作为金融量化分析的入门基础之一，手把手带领大家使用Python计算股票的收益率，重点展示如何利用Python对日收益率数据向月、年收益率转换，然后演示个股Alpha和Beta值的计算。
收益率转化
对日期进行处理，分别将日对数收益率转化为月和年收益率。主要有三个步骤：
（1）估计股票每日对数收益率；
（2）加总对数收益率到每月（年）；
（3）将月（年）收益率转化为百分比收益率
wps表格对数收益率计算公式？
我们可以看出普通收益率的纵坐标（表示收益）是线性的，对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。
对数收益率（log return）：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。
累计对数收益率（cumulative log return）：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。
我们继续读懂你的收益率曲线（二）中的AAPL excel表格为例，在G列、H列增加对数收益率、累计对数收益率2项。
经全部计算对数收益率和累计对数收益率后，我们可以将常规收益率与对数收益率进行对比。我们可以发现2者间的差距很小。
