散文精选网到期收益率是什么意思？
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
债券到期收益率计算问题，兼问金融计算器是如何计算到期收益率的？
- 到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 这是教科书上的定义，我已经基本掌握了到期收益率的计算方法。如图所示，我认为到期收益率应该是10%，按照到期收益率10%计算，最终总的收益为100*1.1^5=161.051。这其中包括本金100元，5年利息50元，和以假定以到期收益率进行投资的“利息的利息”11.051元。我认为非常完美。但计算器（图最后一行）说到期收益率为12.8%，我真的蒙圈了，怎么也不对，要是按照单利计算似乎也不对，应该是12.2%才对呀。所有的分，都给大神你了。
- 债券价格1020元 = 60(1 + y) + 60(1 + y) ^ 2 + 60(1 + y) ^ 3 + 60(1 + y) ^ 4 + 1060(1 + y) ^ 5，y = 5.53% 。有一些金融计算器或者 excel 可以很容易计算到期收益率，或者试错法，因为票面利率是60，所以票面利率是6% 。由于债券到期时的价格高于面值，因此假设到期收益率应比债券面值低6% 。你可以从5.50% 开始计算，直到找到满足方程的回报率。
如何查到、.IB债券的相关信息，比如发行价格 到期收益率等等信息。求助啊，论文要使用数据！
- 我知道.IB代表的孩哗粉狙莠缴疯斜弗铆是中间介绍业务的债券，但是如何查到这些债券的到期收益率等信息呢。我在和讯网上找到了相应代码的债券，但是打开对应债券下没有任何交易信息。求助！
- 设计编辑 希望能帮您!!!
某债券面值为100元，还有四年到期，当前买入价格为95元，息票利率为5%，则其到期收益率为多少？
- 某债券面值为100元，还有四年到期，当前买入价格为95元，息票利率为5%，则其到期收益率为多少？
- 2595=26.3%
某零息债券的面值是100元，到期期限为1年，投资者所要求的收益率为10%。请问该债券现在的价格应该是多少？
- 某零息债券的面值是100元，到期期限为1年，投资者所要求的收益率为10%。请问该债券现在的价格应该是多少？
- 面值是100元，到期期限为1年，投资者所要求的收益率为10%。那么，该债券到期时本息一共是110元。
某零息债券的面值是100元,到期期限为3年,投资者所要求的收益率为10%。 问该债券现在的价格是多少?
- 某零息债券的面值是100元,到期期限为3年,投资者所要求的收益率为10%。 问该债券现在的价格是多少?要详细的解答过程
- 因为是零息债券，那么除了三年后的面值100元之后就没有任何的现金流了。那么现在的价格（或者是三年后的100圆折算到现在）就是100除以（1+10%）的三次方，等于75.13元。
债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
- 债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
- 1、即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。2、所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。 以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，较两年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取4.14的利率，那么第二年的利率则是：（10957.9-10414）10414×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将上涨，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定缉场光渡叱盗癸醛含互价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。1》债券收益率有三种：（1）当期收益率；（2）到期收益率；（3）提前赎回收益率。当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将上涨，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。
债券到期名义收益率和债券名义投资收益率计算公式不一样么
- 债券到期名义收益率和债券名义投资收益率计算公式不一样么
- 债券到期名义收益率——这里是到期收益率。债券名义投资收益率——这里是持有期收益率。 1、名义收益率，又称票面收益率，是票面利息与面值的比率，其计算公式是： 名义收益率=票面利息面值×100% 名义收益率没有考虑债券市场价格对投资者收益产生的影响，衡量的仅是债券发行人每年支付利息的货币金额，一般仅供计算债券应付利息时使用，而无法准确衡量债券投资的实际收益。 2、即期收益率，是债券票面利率与购买价格之间的比率，其计算公式是： 即期收益率=票面利息购买价格×100% 即期收益率反映的是以现行价格购买债券时，通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益，但并未考虑债券买卖差价所能获得的资本利得收益，因此，也不能全面反映债券投资的收益。 考试大与你同行3、持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是： 持有期收益率=（出售价格-购买价格+利息）购买价格×100% 持有期收益率比较充分地反映了实际收益率。但是，由于出售价格只有在投资者实际出售债券时才能确定，是一个事后衡量指标，在事前进行投资决策时只能主观预测出售价格，因此，这个指标在作为投资决策的参考时，具有很强的主观性。
每年支付利息,票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12%。如果票面利率为9%,今天将债券的内在价值
- A coupon bond which pay interest annually,has par value of $1000,matures in 5 years and has a yield to maturity of 12%.IF the coupon rate is 9%,the intrinsic value of the bond today will be息票债券,每年支付利息,票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12%。如果票面利率为9%,今天将债券的内在价值？哪位高手会算的帮忙算一算
- 该债券内在价值=1000*9%(1+12%)+1000*9%(1+12%)^2+1000*9%(1+12%)^3+1000*9%(1+12%)^4+1000*(1+9%)(1+12%)^5=891.86美元
某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?
- 答案是：到期收益率＝9×10＋120－115／115×10×100%＝8.26%但是我不懂为什么115要乘以10呢？这是那个公式来的？谢谢
- （120-115+9*10）(115*10)*100%=你这个不是到期收益率 (Yield To Maturity，简称YTM)，这是持有期收益率(Holding Period Return，HPR)HPR＝(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)(买入价格×持有年限)×100%市场买入价为115元，十年后以面值价120元卖出更多：请百科：持有期收益率，到期收益率，当前收益率
