散文精选网无风险利率一般用什么代替？
一般情况下，通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率。是相对于风险收益率提出的，风险收益率指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。
假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.56
- 问题补充： 假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑美元期货合约的理论价格是多少?
- （1+2%）^2 1.5669*(1+3%)^2=0.6259
股成本时，要估计无风险利率.一般认为，政府债券没
- 我觉得是不利的
考虑一个期限为24个月的股票期货合约，股票现在价格为40元，假设对所有到期日无风险利率（连续复利）
- 考虑一个期限为24个月的股票期货合约，股票现在价格为40元，假设对所有到期日无风险利率（连续复利）都是年利率12％（1）如果股票不支付红利，试计算该期货合约的价格；（2）如果股票分别在3个月，6个月，9个月，12个月，15个月，20个月等6个时点支付红利，红利收益都为4元股，试计算该期货合约的价格；（3）如果股票支付红利率已知为4％，试计算该期货合约的价格。（4）如果假设一投资性商品金属铜期货:T=15个月，S=59元，r=12％，持有铜分别在3个月，9个月，12个月，15个月等4个时点都支付3元存储成本，试计算该金属铜期货的价格
- 假设价格从合约初到合约期满都一样。1、每股价格40+40*12%*2=49.6元 一份合约100股，所以一份合约价价格49.6*100=4960元。2、每股分红6*4=24元，每股价格为49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合约价格 48*100=4800元4、59+59*12%-4*3=54.08元应该是这样吧，我也不知道对不对。你自己查下计算公式吧。
某股票期望收益率为4%,无风险利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?
- 请会的大神把忙解答一下，谢谢~
- 该股票的贝塔值=(4%-6%)(16%-6%)=-0.2
假定我们可以按照某种无风险利率r借进贷出资金,我们可以将部分资金投资于国库券
- 假定我们可以按照某种无风险利率r借进贷出资金,我们可以将部分资金投资于国库券（即贷出资金），而讲剩余资金投资于普通股构成组合S；或以无风险利率r借入资金，同时将之与自己原本就有的资金一起投入投资组合S，请问你将会在什么时候做出什么样的投资决策？为什么？
- ,我们可以将部分资金投
金融工程关于银行确定贷款利率使得交易无风险
- 某银行按10％的年利率借入100万美元的资金，借期为30天；同时要按15％的年利率进行贷款，贷款期限为60天。银行需要确定第二个30天的借款利率是多少，才能确保这笔交易没有风险？
- 借30天，10%，到期时本利（1+10%12），再借30天，利率为R，归还时需要（1+10%12）*（1+R)，贷60天，收取：（1+15%6），收还相等：（1+10%12）*（1+R)＝（1+15%6）R=（1+15%6）(1+10%12)-1=16.53%
假定无风险利率为4%，市场资产组合的期望收益率为12%，组合标准差为32%，
- 假定无风险利率为4%，市场资产组合的期望收益率为12%，组合标准差为32%，如果某一个资产组合由32%的华谊兄弟股票（β=2.5）和68%的光线传媒公司股票（β=2）组成，那么这一资产组合的风险溢价是多少？附计算过程
- 1、先算组合的β=0.32*2.5+0.86*2；2、风险溢价=β*(0.12-0.04)具体数据你去算吧，市场的标准差不用。
